Межрыночный анализ

Доброго всем времени суток!

Сейчас мы с вами часто слышим разного рода аналитиков, экспертов, политиков и т.п., которые рассказывают, почему падает нефть, что ждать от доллара завтра, когда закупаться золотом. В общем, эксперты на тему финансовых рынков всех мастей.

Но чтобы прогнозировать глобальное падение цен нефти или рост фондовых рынков – для этого не надо слушать всю эту достопочтенную публику. Достаточно взять и внимательно прочитать книгу Джона Мерфи «Межрыночный анализ». Еще на рубеже 90-хх годов прошлого столетия он описал механизмы, которые работают и в сегодняшних реалиях финансовых рынков.

Да и вообще, эти межрыночные механизмы работали в 70-хх, 80-хх, 90-хх годах прошлого века. Они работали в «нулевых» годах и работают прямо сейчас.
Давайте рассмотрим маленький кусочек из взаимосвязей. В книге Мерфи есть такая цепочка "рост курса американского доллара – падение золота – товарные рынки падают вслед за золотом (в частности, нефть)". И наоборот.

Для простоты возьмём цепочку: «Рост доллара - падение золота - падение нефти". Но чтобы не просто говорить про взаимосвязи, рассмотрим графики. Ниже представлен график зависимости золота от доллара (зеленый график - индекс доллара, черный - золота):

Видите, как при росте курса доллара золото падает, а при снижении курса доллара золото растет? Взаимосвязь видно прямо на графике!!!

А вот график зависимости нефти от золота. Золото падает, а через некоторое время (пару месяцев, может даже полгода) падает нефть и наоборот, при росте золота через некоторое время растет нефть (зеленый - нефть, черный - золото):

Заметьте, как на графике выше нефть все время отстает от золота. Это такое свойство. Первым на доллар реагирует золото, а только потом весь остальной товарно-сырьевой рынок.

Ниже представлен график золота, которое забилось в консолидационную фигуру (треугольник) и пробило в первой половине 2013 года этот треугольник вниз, быстро снижаясь в цене:

Теперь перейдем к следующему графику. На нем изображены котировки нефти марки Brent, которые в начале 2014 года забились в консолидационную фигуру (треугольник). Вам это ничего не напоминает???

Опять вспомним, что при падении золота через некоторое время падает нефть. Выше мы рассмотрели, что золото пробило нижнюю сторону треугольника и резко снизились. Вот и нефть забилась в треугольник. Как думаете, куда пробьем мы этот треугольник и с каким темпом будем снижаться? Ответ на графике ниже:

Конечно, по всем правилам теханализа мы пробиваем треугольник вниз и быстро снижаемся (учитываем масштаб падения цены золота). Сравните картинку золота и нефти - очень похожи, не правда ли. Только золото немножко опережает нефть и все! Мерфи описал это в конце 80-хх прошлого века, но работает это сейчас!!!!

Вот и все! Я внизу, в комментариях подгружу вам книгу Джона Мерфи «Межрыночный анализ» (опубликована 1991 года, есть еще продолжение, начала "нулевых"). Читайте, разбирайтесь в хитросплетениях межрыночных связей и будьте сами себе и аналитиком, и экспертом. Это совсем не сложно, как может показаться! Это поначалу кажется, что для этого нужно закончить несколько университетов и прочитать тонны литературы на экономическую тематику. Готов поспорить, что это все - не нужно!;)

Все это работало в прошлом, работает сейчас и будет работать в будущем!!!

Удачи в межрыночном анализе!

До новых встреч в новых постах!!!;)