Обзор валютного рынка на 11-15.11.2013

Всем доброго времени суток!

В этом обзоре возобновим старую традицию – анализ отчетов COT CFTC и графический анализ.

EUR/USD

Анализируя последние данные отчета CFTC, видим что:

• физлица резко сократили длинные позиции и немножко нарастили короткие позиции. Количество покупок в 1.5 раз больше продаж;
• операторы немножко нарастили длинные позиции, и резко сократили короткие позиции. В целом, продаж у операторов в 1.3 раза больше, чем покупок;
• мелкие трейдеры сократили и длинные позиции, и короткие позиции в одинаковом количестве. В целом, продажи немножко превышают покупки.

Из данных отчета можно сделать вывод о возможном продолжении нисходящего тренда, но перед этим будем ожидать коррекцию.

Графическая зарисовка.

На четырехчасовом таймфрейме у нас сформировался треугольник, но учитывая предыдущую длинную черную свечу, чем-то он напоминает вымпел – фигуру продолжения тренда:

У верхней стороны нашего вымпела лежит точка 3 даунтренда, который проходит под крутым углом:

Также через нашу точку 3 проходит серединная линия более пологого даунтренда (истинного):

Растянув сетку Фибо на последний импульс, замечаем слияние уровней, поэтому можем рискованно выставить продажу. Почему рискованно? Возможно, слишком низко продаем, по отношению к текущему таймфрейму. Хотя в таких случаях всегда вертится в голове старая трейдерская фраза: "курс никогда не бывает слишком высоким, чтобы начать покупать, и слишком низким, чтобы начать продавать":

Поэтому Sell Limit 1.3430, Stop Loss 1.3480, Take Profit 1.3230.

GBP/USD

Анализируя последние данные отчета CFTC, видим что:

• физлица сократили длинные позиции и нарастили короткие позиции. Количество покупок почти равняется количеству продаж;
• операторы немножко нарастили длинные позиции, но намного больше сократили короткие позиции. В целом, продаж у операторов чуть больше, чем покупок;
• мелкие трейдеры немножко сократили длинные позиции, но в более быстром темпе нарастили короткие продажи. В целом, покупки в 1.5 раз превышают продажи.

Из отчета делаем однозначный вывод, что по стерлингу – неопределенность будущего направления. Хотя есть небольшой акцент на развитие парой нисходящего движения.

Графическая зарисовка.

Если взглянуть на дневной график, можно увидеть формирование возможной фигуры разворота "двойная вершина", после пробития линии шеи которой на откате рассматривать продажи:

Кого-то может смутить по бокам двойной вершины еще две вершинки. Здесь тоже нет никакой ошибки. В классическом варианте это также является фигурой разворота – "голова и плечи с двумя головами":

Также у ГиП может быть два левых и правых плеча. Это редкие фигуры на графиках, но анализируются они, как и обычная фигура ГиП – пробитие линии шеи и продажа на откате:

Также линия шеи совпадает с 23.6% уровнем Фибо, на котором красиво лежит наша фигура:

Вторая продажа – это попытка "словить" правое плечо ГиП, плюс у нас также действует правило, что если цена оттолкнулась от 23.6% уровня Фибо, тогда можем искать продажи от уровня 8.8% Фибо. Уровень левого плеча = уровень правого плеча = 8.8% Фибо (слияние уровней):

Поэтому Sell Limit 1.6150, Stop Loss 1.6200, Take Profit 1.5925 (линия шеи); 1.5710 (38.2% уровень Фибо, по правилу уровней Фибо "23.6%-8.8%-38.2%"); 1.5540 (высота фигуры = 50% Фибо последнего восходящего движения 1.4812- 1.6262).

NZD/USD

Анализируя последние данные отчета CFTC, видим что:

• физлица немного сократили длинные позиции и нарастили в небольшом количестве короткие позиции. Количество покупок превышает продажи более чем в 2 раза;
• операторы немножко сократили длинные позиции, но чуть больше сократили и короткие позиции. В целом, продаж у операторов почти в 8 раз больше, чем покупок;
• мелкие трейдеры немножко сократили длинные позиции, но в более быстром темпе нарастили короткие продажи. В целом, покупки в 1.5 раз превышают продажи.

Из данных отчета можно прийти к выводу, что новозеландская валюта однозначно смотрит в южную сторону (вниз).

Графическая зарисовка.

На дневном графике можно заметить почти сформированную и красивую разворотную фигуру "Голова и плечи". Поэтому при пробитии линии шеи на откате будем продавать пару:

Заглядывая в историю, видим, что линия шеи была и ранее неплохим уровнем, который цена неоднократно "видела":

Как дополнительный сигнал, можно увидеть, что при пробитии линии шеи цена также вернется в свой восходящий канал, расширив его границы:

Также с уровнем шеи совпадает ранее пробитый 50% уровень Фибо:

Продажа по 0.8190, стоп – 50 пунктов, профит – 300-350 пунктов (300 пунктов – 80% высоты фигуры, 350 пунктов – высота фигуры).

На сегодня это пока все идеи!

Удачной и профитной недели!!!